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PARIS-PRINCETON LECTURES ON MATHEMATICAL FINANCE 2013 // , Benth; , Protter; , Nee; , Muhle-Karbe; , Manolarakis; , Guasoni; , Crisan;

The current volume presents four chapters touching on some of the most important and modern areas of research in Mathematical Finance: asset price bubbles (by Philip Protter); energy markets (by Fred Espen Benth); investment under transaction costs (by Paolo Guasoni and Johannes Muhle-Karbe); and numerical methods for solving stochastic equation...

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